上金所修订《上海黄金交易所异常交易监控制度的暂行规定》

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2021-10-15 16:26:36

上海黄金交易所

导读: 《上海黄金交易所异常交易监控制度的暂行规定》最新修订。

本文来源于上海黄金交易所


10月15日上海黄金交易所发布关于修订《上海黄金交易所异常交易监控制度的暂行规定》的公告。

为适应市场发展要求,提升市场效率,加强交易所风险管理体系建设,根据《上海黄金交易所交易规则》和《上海黄金交易所风险控制管理办法》等业务规则,上金所对《上海黄金交易所异常交易监控制度的暂行规定》进行了修订。现予以发布,自发布之日起实施,原有的相应规定同时废止。

以下为通告内容摘要:

一、上海黄金交易所(以下简称“交易所”)在监控中,发现交易出现异常的,有权采取控制交易频率、限制开新仓、限期平仓、强行平仓等措施化解风险。

二、 会员或客户的交易出现以下情形之一的,交易所视为异常交易行为:

(一)会员或客户的交易导致价格异常;

(二)会员或客户出现以下报单异常:

1.通过批量下单、快速下单,单日报单笔数可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的情况;

2.在某一合约上频繁申报并撤销申报,可能影响交易价格或误导其他客户进行交易的行为;

3.客户单日在某一合约上出现多次大额申报并撤销申报,可能影响交易价格或者误导其他客户进行交易的行为;

4.交收申报过程中大额申报并撤销申报,可能操纵延期补偿费方向的行为;

5.交易所认定的其他报单异常情况。

(三)会员或客户出现以下交易异常:

1.实际控制关系账户互为对手的交易;

2.同一账户自买自卖的交易;

3.大量或者多次进行高买低卖的交易;

4.交易所认定的其他交易异常情况。

(四)会员或客户存在以下持仓异常:

1.实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定;

2.交易所认定的其他持仓异常情况。

(五)交易所认定的其他情况。

三、具有实际控制关系的控制人和被控制人,均应通过各自开户的会员主动向交易所报备相关信息。交易所在日常自律管理中发现客户具有疑似实际控制关系但尚未报备的,可以通过会员进行问询。对于具有实际控制关系但不如实报备相关信息、不如实回复交易所询问、隐瞒事实真相、故意回避等行为的会员或客户,交易所可以采取谈话提醒、书面警示等措施。情节严重的,交易所将采取限制交易的监管措施。

四、会员或客户的异常交易行为,具体认定指标如下:

(一) 在某一合约上频繁申报并撤单,单日撤单次数超过 800次(含 800 次),可能影响交易价格或误导其他客户进行交易的行为;

(二) 客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过 50 次(含50 次),构成日内出现多次大额申报并撤单,可能影响交易价格或者误导其他客户进行交易的行为;黄金合约单笔撤单量达到100 千克以上(含 100 千克)、白银合约单笔撤单量达到 5000 千克以上(含 5000 千克),视作大额撤单;

(三) 实际控制关系账户或同一账户,单日互为对手或自买自卖次数超过 5 次(含 5 次);

(四) 实际控制关系账户之间单日黄金合约超过 100 千克(含100 千克)、白银合约超过 5000 千克(含 5000 千克)的交易;

(五) 交易所认定的其他交易异常情况;

(六) 以上认定指标不包括 FAK 和 FOK 指令,交易所认定的其他情况除外。

五、 客户日内频繁报撤单、大额报撤单、自成交行为达到交易所处理标准的,交易所对客户所在会员进行电话提示要求报告情况,会员应及时将交易所提示转达客户,并对客户进行教育、引导、劝阻及制止。同一客户异常交易行为发生在多个会员的,交易所对频繁报撤单、大额报撤单、自成交行为发生次数最多的会员进行电话提示要求报告情况。

六、客户参与交易,出现频繁报撤单、大额报撤单、自成交等行为,多次达到交易所处理标准的,交易所在必要时按照以下程序进行处理:

客户第一次达到交易所处理标准的,交易所对客户所在会员的指定联系人进行电话提示,要求会员及时将交易所提示转达客户,责令其对客户进行教育、引导、劝阻及制止。

客户第二次达交易所处理标准的,交易所将该客户列入重点监管名单,同时将客户异常交易行为向会员通报。客户第三次达到交易所处理标准的,交易所对客户采取限制交易的监管措施,限制交易的时间原则上不低于 1 个月。

七、会员参与交易,出现频繁报撤单、大额报撤单、自成交等行为,达到交易所处理标准的,交易所在必要时按照以下程序进行处理:

第一次达到交易所处理标准的,交易所对该会员的指定联系人进行电话提示要求报告情况。

第二次达到交易所处理标准的,交易所约见该会员的高级管理人员谈话。

第三次达到交易所处理标准的,交易所对该会员采取限制交易的监管措施,限制交易的时间原则上不低于 3 个月。

八、 交易所限制会员或客户的交易,可以通过以下方式进行:

(一) 在指定合约或交易所全部品种上限制交易频率;

(二) 在指定合约或交易所全部品种上限制开新仓;

(三) 在指定合约或交易所全部品种上限期平仓;

(四) 在指定合约或交易所全部品种上强行平仓;

(五) 交易所认可的其他限制方式。

九、对于未按照交易所要求对客户尽到通知、教育、引导、劝阻及制止义务的会员,交易所可根据情节的严重程度对其采取要求报告情况、谈话提醒、书面警示、公开谴责、发布风险警示公告等监管措施。

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